リスク管理ENGLISH

基本的な取り組み方針

当グループは、日本最大かつ最高のステイタスを誇る信託銀行グループとして、業務特性と環境変化に対応したリスク管理態勢の構築を経営の最重要課題と位置付け、当グループの事業展開と持続的成長を支える強固な経営基盤としてのリスク管理の高度化を推進しています。

リスク管理体制

リスク管理に係る経営機構および主要部署の役割・責任は次の通りです。

①取締役会
当グループの経営方針、戦略目標を明確化し、戦略目標を踏まえたリスク管理方針の策定、適切なリスク管理態勢整備の統括およびリスク管理方針周知のための適切な方策を講じます。
②取締役、統括役員
取締役はリスク管理の重要性を十分認識し、リスク管理部署の統括役員は適正なリスク管理態勢の整備・確立に向けて方針や具体的な方策を検討します。
③リスク管理部署
リスクの特定、評価、モニタリング、コントロールおよび削減の一連の活動を通じ、リスクの状況を的確に把握し、リスクに対して適切な管理・運営を行います。
④内部監査部署
業務執行に係る部署から独立した立場でリスク管理態勢の適切性・有効性を検証します。

リスク管理体制

取り組みの概要

(1)リスクの種類

当グループでは、グループ全体が経営上抱えるリスクを要因別に、「信用リスク」「市場リスク」「資金繰りリスク」「オペレーショナル・リスク」に区分し、それぞれのリスクの特性に合った管理を行っています。

(2)リスク管理の方法

当グループでは、リスク管理の統括部署を設置し、グループ全体のリスクの状況をモニタリングするとともに、各リスクカテゴリーのリスク管理を統括するリスク管理部署を定め、当グループ各社に対して必要に応じ適切な監督・指導を行っています。
また、グループ全体におけるリスク管理の基本的事項を「リスク管理規程」として制定し、リスクの特定、評価、モニタリング、コントロールおよび削減の一連の活動が適切に実行できるよう権限や組織体制などを明確化し、リスク管理に係る方針・計画(リスク管理計画、リスク資本配賦計画)を策定しています。
当グループ各社においては、当社のリスク管理に係る方針を踏まえ、それぞれの業務やリスクの特性に応じた適切なリスク管理態勢を整備しています。

リスクカテゴリー
リスクカテゴリー 定義
信用リスク 信用供与先の財務状況の悪化等により、資産(オフ・バランス資産を含む)の価値が減少ないし消失し、当グループが損失を被るリスクをいう。このうち、特に、海外向け信用供与について、与信先の属する国の外貨事情や政治・経済情勢などにより当グループが損失を被るリスクをカントリーリスクという。
市場リスク 金利、為替、株式、コモディティ、信用スプレッドなどのさまざまな市場のリスク要因の変動により、保有する資産・負債(オフ・バランスを含む)の価値、あるいは資産・負債から生み出される収益が変動し、当グループが損失を被るリスクをいう。このうち、特に、市場の混乱等により市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより当グループが損失を被るリスクを、市場流動性リスクという。
資金繰りリスク 必要な資金が確保できず資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での調達を余儀なくされることにより当グループが損失を被るリスクをいう。
オペレーショナル・リスク
(略称「オペリスク」)
(下記はオペリスク内の「リスクサブカテゴリー」)
業務の過程、役員・社員の活動もしくはシステムが不適切であること、または外生的な事象により当グループが損失を被るリスクをいう。
  事務リスク 役員・社員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすなど、事務が不適切であることにより当グループが損失を被るリスク
  システムリスク コンピュータシステムのダウン、または誤作動等、システムの不備等に伴い当グループが損失を被るリスク、さらにコンピュータが不正に使用されることにより、当グループが損失を被るリスク
  情報セキュリティリスク 情報の漏えい、情報が正確でないこと、情報システムが利用できないこと、情報の不正使用等、情報資産が適切に維持・管理されないことにより、当グループが損失を被るリスク
  法務・コンプライアンスリスク 取引の法律関係が確定的でないことによって当グループが損失を被るリスク、および法令等の遵守状況が十分でないことにより当グループが損失を被るリスク
  人的リスク 人事運営上の不公平・不公正、ハラスメントなど、人事・労務管理上の問題により当グループが損失を被るリスク
  イベントリスク 自然災害、テロ等の犯罪、社会インフラの機能障害、感染症の流行など、事業の妨げとなる外生的事象、または有形資産の使用・管理が不適切であることにより当グループが損失を被るリスク
  風評リスク マスコミ報道、風評・風説などによって当社または子会社等の評判が悪化することにより当グループが損失を被るリスク

(3)統合的リスク管理

当グループでは、リスクを経営体力の範囲内で制御して健全な経営を確保するためのリスク管理上の枠組みとして統合的リスク管理態勢を構築しています。具体的には、①リスク資本配賦運営、②シナリオ分析等を実施し、当グループが定めた基本方針のもと、リスク・リターンの最適化、自己資本の充実度評価による企業価値向上のための適切な管理を実施し、定期的に取締役会等に報告しています。

①リスク資本配賦運営
当グループでは、外部環境、リスク・リターンの状況、戦略目標およびシナリオ分析の結果を勘案した上で、自己資本の充実度を評価し、グループ各社へ資本を配賦する運営を行っています。

②シナリオ分析
当グループでは、経営計画の策定時に、リスク資本配賦計画および自己資本比率計画において、シナリオ分析を実施し、自己資本充実度の評価やリスク発生時の対応策(コンティンジェンシープラン)の策定等に利用しています。

(4)危機管理体制

当グループでは、自然災害やシステム障害、新種感染症の流行などの危機発生時において、緊急時対応を迅速に実行するため、コンティンジェンシープランを整備しています。
さらに、資金決済などの重要な業務については、BCP(業務継続計画)やバックアップオフィスなど、業務継続体制を整備し、その実効性を確保するため、定期的な訓練やBCP見直しなどを実施しています。
発生した危機が重大で影響が広範囲に及ぶなど、当グループの正常な業務活動に重大な支障を及ぼし、その対応に緊急に総合的かつ高度な経営判断を要する場合には、当社と三井住友信託銀行の両社長を本部長とする合同緊急対策本部を設置して、緊急時対応を迅速に実行していきます。

(5)サイバー攻撃の脅威への対応

国内外でサイバー攻撃による被害が拡大、脅威も増大しています。かかるなか、当グループではお客さまの大事な財産をサイバー攻撃の脅威から守るため、三井住友信託銀行のシステムを24時間監視するとともに、サイバー攻撃に係る情報収集・分析・対策等を進める社内組織としてSuMiTRUST-CSIRTを設立し、外部の専門機関との連携もとりながら、管理態勢の強化に取り組んでいます。

(6)新商品・新規業務導入における体制

新商品の取扱開始や、新規業務に取り組む際には、あらかじめ内在するリスクの有無、種類の特定・評価・管理、お客さまへの説明資料・手法など商品、業務を継続するためにさまざまな態勢整備を行う必要があります。この目的達成のために、当グループでは商品審査の体制を整備しています。商品審査のプロセスにおいては、お客さまから信頼していただける商品、業務の導入を重視し、複数の部署がさまざまな角度から検証を行います。また、商品導入後も定期的なモニタリングによる検証を行っています。

商品審査のプロセス

投融資における環境・社会配慮

当グループは「投融資先の環境・社会への影響に対する配慮」を当グループのサステナビリティに関するマテリアリティの中でも最も重要性が高い項目として特定しています。
投融資先の活動による環境・社会への影響に配慮し、当グループのリスクを回避・低減することは健全な金融機関としての責務と考えます。

(1)プロジェクトファイナンスにおける環境・社会配慮

赤道原則
三井住友信託銀行は、プロジェクトファイナンス等の融資にあたり、プロジェクト実施者に対して自然環境や地域社会に及ぼす影響に十分配慮することを求める民間金融機関の国際的ガイドラインである「赤道原則」に署名しています。
融資の意思決定に際しては、プロジェクトの環境・社会リスク、プロジェクトの所在国、業種に応じた環境社会への影響をレビューし、総合的なリスク判断を行います。
2016年2月の署名後2017年3月までに赤道原則を適用した案件は21件となります。

赤道原則の運営体制

(2)機関投資家としての環境・社会配慮

責任投資原則とスチュワードシップ活動
三井住友信託銀行および日興アセットマネジメント株式会社は、機関投資家が投資の意思決定に際してESG(環境、社会、ガバナンス)に配慮することを求めて国連グローバル・コンパクトと国連環境計画・金融イニシアティブが策定した「責任投資原則」に署名しています。
また、三井住友信託銀行は2014年5月に「日本版スチュワードシップ・コード」の受け入れを表明しました。スチュワードシップ会議を設置し、企業に対してESGに対する配慮による企業価値向上や持続的成長を促し、中長期的な投資リターンを拡大する責任(スチュワードシップ責任)を果たすことに努めています。
2017年1月にはスチュワードシップ活動を専担するスチュワードシップ推進部を新設しました。

スチュワードシップ活動の三つの柱

(参考)

赤道原則に関する三井住友信託銀行の取り組み

三井住友信託銀行のスチュワードシップ活動 

三井住友トラスト・ホールディングスのリスク管理

三井住友信託銀行のリスク管理

このマークがついているリンクは外部のウェブサイトに遷移します。

このマークがついているコンテンツはAdobe® Reader®に最適化されています。
ご覧になるには、アドビシステムズ社が配布している、Adobe® Reader®(無償)をダウンロードしてください。ダウンロードはこちら 

ページタイトルに戻る